Cosio d'Arroscia si presenta come un borgo compatto, dominato dalla torre campanaria romanica al centro del paese, caratterizzato dalle sue stradine che si snodano tra le case, unite tra loro dai tipici archivolti.
Il Borgo è situato nell'alta valle del torrente Arroscia, in provincia di Imperia, in posizione strategica tra le Alpi liguri ed il mare, a 36 km dalla città capoluogo Imperia, alla quale è collegata dalla SS 28 del Colle di Nava, a 37 km da Alberga, a 50 da Ceva, a neanche venti chilometri dal confine montano con la Francia e la stazione ferroviaria più vicina è a soli 15 km.
Cosio, a 721 metri sul livello del mare, ha un territorio molto vasto che si estende da un'altitudine minima di 300 metri fino ai 1800 metri, il che spiega l'enorme varietà della flora del luogo, che comprende sia il pino silvestre che il pino domestico, spontaneo delle zone nei pressi del mare.
Nel territorio è compresa inoltre la maggior parte della valle Tanarello, tributaria del Mar Adriatico, il cui omonimo fiume confluendo nel torrente Negrone forma il Tanaro confluente del Po.
Sul vasto territorio è presente il torrente Arroscia, che ha le sorgenti a pochi chilometri del paese e di grande interesse sono le sue cascate.
Il paese, posizionato in modo da essere baciato dai raggi sole dal suo sorgere sino agli ultimi raggi al tramonto, ha un clima particolare che caratterizza l'estate con giornate fresche mai afose, permettendo così di sfuggire al caldo umido della costa, e l'inverno con temperature non particolarmente rigide data la particolare vicinanza al mar Ligure.